Алгоритми оптимального керування інформаційними потоками в багатоканальних мережах марковського типу
Article Sidebar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Main Article Content
Abstract
Для багатоканальної стохастичної мережі марковського типу розглянуто задачі оптимального керування напрямком вхідного потоку. При цьому вибір стратегії керування базується на таких показниках якості функціонування мережі, як середній прибуток від роботи всієї мережі та ризик досягнення певного прибутку. В явному вигляді, через параметри моделі знайдені цільові функції оптимізаційних задач і показано, що вони є лінійними відносно контрольованих параметрів.
Article Details
References
L. Kleinrock . Queueing Systems, Volume II: Computer Applications. Wiley, New York, (1976).
Massey W.A. and Whitt W . Networks of infinite -server queues with nonstationary Poisson input / Queueing systems. –
– N
– P. 183-250.
Лебєдєв Є.О., Макушенко І.А. Оптимальний розподіл зовнішнього навантаженнядля багатоканальних стохастичних мереж: Навчальний посібник. − К.: НБУВ,
– 90 с.
Lebedev E.A., Makushenko I.A. Profit maximization and risk minimization in semi -Markovian networks / Cybernetics and Systems Analysis. –
– №
– P. 65-79.
Vatutin V.A. The critical Bellman -Harris branching processes with immigration and several types of particles. Probability theory and its applications. -
- V. 21, №
- S. 447-454.
Коваль Р.Я., Наконечний О.М. Оптимізація ризику дивидентної політики // Доповіді НАН України. –
– №
– С. 58-62.